شیپکا شاپ

پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

فرمت فایل : doc

حجم : 359

صفحات : 102

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

چکیده

از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.

مقدمه

امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است.

[1] غلامی ، حسین بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1382،ص61

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4-سوالات تحقیق.. 5

1-5-فرضیات تحقیق.. 6

1-6-پیشینه تحقیق.. 6

1-7-روش تحقیق.. 6

1-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم. 7

1-7-1-1-مبحث اول:مجرم. 7

1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین.. 8

1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی.. 10

1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین.. 11

1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت.. 11

1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک.. 11

1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی.. 12

1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی.. 12

1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای.. 12

1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن. 12

1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک.. 13

1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک.. 15

1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان. 18

1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک.. 19

1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک.. 19

1-7-1-2-4-1-1-تخصص... 19

1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20

1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی.. 20

1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20

1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی.. 20

1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21

1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21

1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین.. 22

1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها 22

1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک.. 22

1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه. 22

1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس... 22

1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک.. 22

1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24

1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24

1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 25

1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک.. 27

1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک.. 28

1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن. 29

1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29

1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده 30

1-7-2-2-1-3-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک.. 31

1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک.. 32

1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی.. 32

1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی.. 34

فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی.. 36

2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی.. 36

2-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. 36

2-1-1-1-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه. 39

2-1-1-2-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی.. 40

2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42

2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی.. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی.. 44

2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392) 45

2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45

2-2-1-1- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین.. 46

2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی.. 47

2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حکم. 47

2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده 48

2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی.. 48

2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق. 49

2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط انتخاب مددکار برای مراقبت از بزهکار در طول مدت تعویق. 50

2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی.. 50

2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت.. 50

2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده 50

2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت.. 51

2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی.. 51

2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی.. 52

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک.. 53

2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53

2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53

2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی.. 54

2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف 54

2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها 54

2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی.. 55

2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه. 56

2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا 58

2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان. 58

2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59

2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه. 61

2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه. 62

2-4-2-2-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس... 63

2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی.. 63

2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه. 64

2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت.. 65

2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی.. 65

2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66

2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر. 66

2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری.. 66

2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی.. 67

2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری.. 67

2-4-2-4-1-بازسازی شناختی.. 68

2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی.. 68

2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: 69

2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69

فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز. 71

3-1-بخش اول:روش تحقیق.. 71

3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق. 72

3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف.. 72

3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها 72

3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72

3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73

3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 73

3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری.. 73

3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها 73

3-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات... 75

3-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی.. 75

3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی.. 79

3-3-نتیجه گیری.. 83

3-4-پیشنهادات... 83

فهرست منابع: 83

ضمیمه. 83

قیمت محصول : 9000 تومان

۰ نظر

۰

۰ ۲۱ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۵۳

مجید موسوی

مقاله اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل

فرمت فایل : doc

حجم : 15

صفحات : 40

گروه : پزشکی

توضیحات محصول :

مقاله اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل

چکیده مقاله :

این مطالعه یک برنامه مداخلاتی جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل و همچنین راههای پیشگیری از آنها میباشد . این مطالعه مداخله ای مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسی های مختلف در گروه بالغین ، اطفال ، کارکنان بهداشتی ، بیماران قلبی و استروک که بصورت مقطعی انجام شد و در آن وضعیت موجود در شهرستان های اصفهان و نجف آباد (شهرستان های مورد مداخله) و اراک (شهرستان شاهد) در رابطه با KAP مردم (بالغین و کودکان) کارکنان بهداشتی و بیماران ، میزان شیوع عوامل خطرساز ، شیوع بیماریهای عروق کرونر و استروک و مورتالیته و موربیدیته ناشی از این بیماریها تعیین گردید. کل نمونه‌ های مورد مطالعه 20800 نفر شامل 12600 نفر فرد سالم بالای 19 سال ، 2000 کودک 6 تا 18 سال 2000 نفر والدین آنها و 500 نفر مسوولین و معلمین مدارس ، 1700 نفر کارکنان بهداشتی و 2000 بیمار قلبی و عروقی بود . برای جمع آوری اطلاعات در زمینه KAP از این افراد ، پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آن تایید شده بود استفاده شد . شیوع عوامل خطر ساز نظیر چربی های سرم ، دیابت ، پرفشاری خون ، و چاقی با معاینات بالینی و پاراکلنیکی ، شیوع بیماریهای قلبی با استفاده از پرسشنامه ROSE و کد مینه سوتا استاندارد شده ، شیوع استروک با استفاده از پرسشنامه ، بروز بیماریهای قلبی و استروک از طریق پرسشنامه و موارد ثبت بیماریهای قلبی و استروک با روش اجرا شده در مطالعه مونیکا تعیین گردید.

مقدمه ‍: تقسیم بندی بیماران به دو گروه علائم مثبت و منفی تاثیر چشمگیری بر پژوهشهای روانپزشکی گذاشته است. با توجه به نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روی علائم بیماری مطالعه حاضر جهت بررسی این علائم در بیماران اسکیزوفرن مزمن ایرانی انجام شده است.

روشها : جمعیت آماری مورد مطالعه 200 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن که به صورت تصادفی ساده از بین بیماران سرپایی و بستری در مراکز روانپزشکی شهر اصفهان انتخاب شدند.

نتایج : بر اساس مشاهدات 54 درصد بیماران در زیر گروه علائم مثبت و 46 درصد جزو گروه منفی بودند .

چکیده مقاله

مقدمه . هدف از این مطالعه بررسی و تعیین فراوانی و شدت الگوهای وسواسی در جامعه دانشجویی می باشد. آگاهی از پراکندگی این الگوها در بیماریابی و پیگیری موارد مفید خواهد بود.

روشها . در یک مطالعه مقطعی روی 320 نفر از دانشجویان پزشکی (160 نفر) و مهندسی (160 نفر) اصفهان (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان) با استفاده از آزمون مذلی الگوهای رفتار وسواسی و شدت آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج. در دانشجویان پزشکی ، 53.7 درصد از پسران و 30 درصد دختران به درجاتی از وسواس بررسی (Checking) مبتلا بودند (0.05 p<) . در دانشجویان مهندسی این نوع وسواس به ترتیب در 53 و 35 درصد پسران و دختران دیده شد. رفتار وسواسی شستشو در پسران گروه پزشکی 35.2 درصد و در دختران 53.7 درصد بود. وسواس کندی به درجات مختلف در گروه پزشکی (19.3 درصد) و گروه مهندسی (21.2 درصد) ملاحظه شد. فراوانی وسواس شک کردن در دانشجویان پزشکی 37.5 درصد و در دانشجویان مهندسی 45 درصد بود.

قیمت محصول : 10000 تومان

۰ نظر

۰

۰ ۲۱ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۵۳

مجید موسوی

طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ، اثرات آنی و خطرات آن

فرمت فایل : doc

حجم : 33

صفحات : 33

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ، اثرات آنی و خطرات آن

تعاریف اعتیاد:

اعتیاد یعنی خو گرفتن و وابسته شدن جسمی ، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر که ترک یا فرار از آن نا ممکن و یا بسیار مشکل است .

اعتیاد یعنی مصرف نا بجا و مکرر مواد مخدر که باعث وابستگی به آنها می شود . این وابستگی بدنی و روانی است ، ترک مصرف مواد افیونی مشکلات و محرومیت های بدنی و روانی را در پی خواهد داشت .

اعتیاد عبارتست از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید .

اعتیاد یک بیماری روانی ، اجتماعی ، اقتصادی که بر اثر فعال و انفعالات تدریجی بین بدن انسان و مواد شیمیایی تحت یک سلسله شرایط و اوضاع احوال خاص روانی ، اقتصادی ، اجتماعی و سنتی به وجود آید .

از نظر فارماکولوژی اعتیاد عبارتست از حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می شود به قسمی که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی می گردد پس از مدتی شخص می تواندمقادیر سمی دارو را در بدن بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندروم محرومیت بروز می کند .

از نظر سازمان جهانی بهداشت اعتیاد داروئی حالتی است که در اثر مصرف دوره ای یا مداوم یک ماده شیمیایی ( طبیعی یا مصنوعی ) که برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد می گردد و ویژگی های آن به قرار زیر است :

1- اشتیاق یا نیاز اجباری به استفاده مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله .

تمایل به افزودن به مقدار مصرف به مرور زمان

پیدا شدن وابستگی های جسمی و روانی بر اثر استفاده از آن ماده .

وابستگی به مواد (Substance dependence) :

امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از وابستگی نام برده می شود ، هر چند که میان مردم این بیماری به ((اعتیاد )) و خود بیمار به عنوان))معتاد)) شناخته شده است . بر اساس آخرین جمع بندیهای عملی که در دهه هشتاد انجام گرفت))وابستگی(( یک نشانگان بالینی است که در پی مصرف مواد علائمی در حالات رفتاری ، شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می گردد میزان وابستگی کمی است و به درجات مختلفی می تواند وجود داشته باشد . شدت وابستگی با رفتارها متعاقب مصرف مواد ، سنجیده می شود . بیمار وابسته به مواد علیرغم تحربه مشکلات متعدد ناشی از مصرف مواد ، قادر مصرف به قطع مصرف آن نیست و به طور اجباری و وسواس گونه به مصرف آن ادامه می‌دهد.

...

طبقه بندی مواد اعتیاد آور

کوکائین (COCAIN)

اسامی عامیانه:NOSE CANDY ،BASE ،FLAKE،

TOOT ،WHITE ،BLOW ،SNOW ROCK ،CHARLIE،

COKE ،STARDUST

شکل ظاهری: گرد سفید رنگی که از برگهای خشک شده گیاه کوکا بدست می آید.با پختن کوکائین همراه با جوش شیرین ماده مخدر دیگری بنام CRACK حاصل می گــردد. کرک بسیار بسیار اعتیاد آور بوده و بشکل حبه های سفید و یا قهوه ای رنگی میباشـد. معمولا با نشاسته، شکر، ویتامین سی، پودر شیر و پودر تالک ترکیب می گردد.

نحوه استعمال: استنشـاق از راه بیـنـی، تـزریق وریـدی، دود کـردن کـرک تـوسط پیپ، جویدن برگها، بکار بردن در غشاء مخاطی دهان، مهبل و مقعد.

استنشـاق از راه بیـنـی، تـزریق وریـدی، دود کـردن کـرک تـوسط پیپ، جویدن برگها، بکار بردن در غشاء مخاطی دهان، مهبل و مقعد

اثرات آنی: یک محرک میباشد، اثراتش بسیار زود از میان می رود (30 دقیـقـه بـعد) کـه سبب میگردد فرد احساس افسردگی و نا آرامی کند، حـتی بـا یکـبـار مـصرف اعتـیـادآور است.

قیمت محصول : 4500 تومان

۰ نظر

۰

۰ ۲۱ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۵۳

مجید موسوی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر

فرمت فایل : docx

حجم : 151

صفحات : 65

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر

در 65 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه رفتارهای پرخطر

ایمنی و سلامت، هر دو از حقوق اساسی بشر هستندکه تحقق و ارتقای آن ها در کنار تضمین ارایه عادلانه کافی و به موقع خدمات بهداشتی و ایمنی، نیازمند تلاش جدی برای توانمند سازی مردم و افزایش ظرفیت جامعه برای برخورداری از یک شیوه زندگی سالم و ایمن است.زندگی ایمن و سالم، عاری از خطر بیماری و حادثه است اما واکنش افراد نسبت به موقعیت های خطرناک در سنین گوناگون به شکل محسوسی متفاوت بوده و تابــع زندگی و درک آن ها از خطر می باشد. تقریباً در تمامی فرهنگ ها افراد سالمند و میانسال نسبت به نوجوانان و جوانان محتاط تر هستند. انگار ماجراجویی با نوجوانی و جوانی گره خورده است و محافظه کاری آرام آرام با افزایش سن در وجود افراد ته نشین می شود.بدون شک انرژی متراکم در حال انفجار یک نوجوان در کنار شناخت ناتمامی که از دنیای اطراف خود دارد، بسیاری ازرفتارهای بی حساب وکتاب او را توجیه می کند اما ازقرارمعلوم سنگینی تجارب زندگی تنها دلیل آرامش وطمانینه میانسالان درفرایند تصمیم گیری ورفتار نیست دانشمندان امروزه عامل دیگری رانیز دراین تفاوت ها دخیل می دانند. عاملی که فارغ ازدریافت های تجربی افراد از محیط بیرون، بیشتربه دنیای درون آنها برمی گردد. خلاصه کلام آن که آنها معتقدند درک افراد ازخطردرسنین مختلف به کلی متفاوت است. ( رفیعی فر و همکاران، 1389). ...

....

2-1-2-2- دخانیات

سیگار شایع ترین ماده مورد سوء استفاده در جهان است. جزء مواد غیر قانونی نمی باشد ولی قوانینی برای کاهش مضرا ت آن برای دیگران و پیشگیری وضع شده است. سیگار یکی از تهدیدهای جدی سلامت است که سالانه حدود 5 میلیون نفر را در جهان به کام مرگ می کشد و حاصلی جزء به هدر رفتن منابع اقتصادی و بیماریهای خطرناک در پی ندارد(رفیعی فر و همکاران، 1389).

2-1-2-2-1- علل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار

مجموعهای از عوامل خطر ساز در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی ومحیطی قرار دارند که احتمال مصرف دخانیات در بین جوانان را افزایش می دهد..

1- دلایل فردی: اعتماد به نفس پایین، روحیه سرکشی، کاهش ارتباط با اطرافیان، اطلاعات ناکافی و نادرست آثار مصرف دخانیات، داشتن نـــگرش مثبت به دخانیات (به ویژه بین دختران)، داشتن نـگرش مثبت واحساس بی تفاوتی نسبت به دخانیات( به ویژه در پسران) احساس بزرگتر نشان دادن خود، نداشتن توانایی مقابله با فشار دوستان .

2- گروه همسالان: داشتن دوستان و همکلاسی های سیــــگاری، فرد را مستعد سیــگاری شدن می کند.

3- علل خانوادگی: سیگاری بودن والدین، کاهش ارتباط با والدین، فرق گذاشتن والدین بین فرزندان (به خصوص دختران) سخت گیری بیش از حد والدین (پسران).

4- مدرسه:غیبت غیر موجه، کاهش نمرات تحصیلی و برخورد نامناسب اولیای مدارس نوجوانان و جوانان را در معرض مصرف دخانیت قرار می دهد.

5- محیطی و اجتماعی:در دسترس بودن سیگار، تبلیغات شرکتهای دخانیات، قیمت پایین فروش دخانیات به جوانان و نوجوانان، تبلیغات و آگهی های بازرگانی و ...

6- بلوغ: بلوغ و نوجوانی، صفاتی در آنها ظاهر می نماید که بر تصمیم گیری های صحیح آنان در رابطه با مصرف دخانیات تأثیر منفی می گذارد از جمله : فرایند جدایی از والدین و کسب آزادی تأثیرپذیری از گروه همسال ، کسب مهارت های بزرگسالان و .....(رفیعیفر و همکاران،1389).

2-1-2-3- مشروبات الکلی

الکل^{^[1]} خالص، مایع شفافی است که معمولاً 96تا97 درجه الکل خالص می باشد.به این معنا که در 100 حجم آن، 97حجم الکل و3حجم آب ودیگر ناخالص ها وجود دارد الکل اتانول از دیرزمانی شناخته شده ودر طبیعت، تقریباًّ در همه جا یافت می شود.اتانول^{^[2]}شکلی ازمولکول ساده ی دو کربنی^{^[3]} است که به خوبی ازطریق غشای مخاطی دستگاه گوارش، دهان مری ومعده جذب می شود.بیشترین میزان جذب الکل ازطریق بخش آغازین روده ی کوچــک، صورت می گیرد.برای تهیه الکل ازشیوه های تخمیرمواد نشاسته ای وقندی، یا از طریق سنتز و مصنوعی استفاده می کنند.

2-1-2-3-1- اثرات مشروبات الکل بر بدن:

الکل ازنظرطبقه بندی فارماکولوژی، تضعیف کننده سیستم مرکزی اعصــــاب است که ازایـــن جهــــت میتوان آن رابا آرام بخش ها وسستی زاها، طبقه بندی کرد.الکل درپزشکی مصرف دارد، ولی به علت سوءاستفادهدرمصرف آن، مشکلاتی رادرجامعه بشری ایجاد کرده است.

آثارشناخته شده ی مصرف الکل عبارت از:

1) اختلال در خواب 2)گشاد شدن عروق 3) گاهی دردهای شدید، مانند اسپاسم های حاد عضلانی، مؤثر واقع می شود که باید پزشک آن راتجویزکند.4) فعالیت عمده ی الکل ازطریق مداخله درسیستم های غشای نورونی است وبه عنوان خواب آورویا بی حس کننده عمل می کند.5) الکل باعث نا هماهـنگی درحرکـــات عضلات (آتاکس)می شود. 6) درقضاوت، اختلال ایجاد می کند.7)

[1]alcohol

[2]Etanol

[3]Twocarbon moiecule

...

قیمت محصول : 18000 تومان

۰ نظر

۰

۰ ۲۱ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۵۲

مجید موسوی

مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق

فرمت فایل : doc

حجم : 210

صفحات : 15

گروه : برق ،الکترونیک و مخابرات

توضیحات محصول :

مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق

تاریخچه

تشابه بین آذرخش و جرقه الکتریکی در همان اوایل قرن هجدهم مورد توجه قرار گرفت. تصور می‌شد که ابری طوفانی بار الکتریکی زیادی حمل می‌کنند، و آذرخش جرقه غول آسایی است که فقط از نظر اندازه با جرقه بین الکترودهای ماشین ویمچورست متفاوت است. این مطلب را مثلاً لومونوسوف (M. V. Lomonosov) فیزیکدان و شیمیدان روسی که الکتریسته جو را همراه با مسائل علمی دیگر مطالعه کرد، خاطر نشان نمود. این مطلب با آزمایشهایی که لومونوسوف در سالهای 1752 و 1753 و فرانکلین (B. Franklin) پژوهشگر آمریکایی بطور مستقل انجام دادند، تأیید شده است.

ماشین تندر لومونوسوف

لومونوسوف یک ماشین تندر ساخت. خازنی که در آزمایشگاه او نصب شده بود و با سیمی که انتهایش از اتاق خارج و بر تیرک بلند بالا برده شده بود، با الکتریسته جو باردار می شد. در مدت طوفانهای تندری ، با لمس کردن خازن می شد جرقه را از آن خارج کرد.

آزمایش فرانکلین

فرانکلین در مواقع طوفان تندری بادبادکی را با یک میله آهنی به هوا فرستاد. انتهای پایین ریسمانی که به بادبادک متصل بود به کلید دری بسته می‌شد. وقتی که ریسمان مرطوب و به رسانای الکتریکی تبدیل می‌شد، فرانکلین می‌توانست جرقه‌ها را از کلید بگیرد، بطری لید را پرکند. و سایر آزمایشهایی را که معمولاً با ماشین ویمچورست صورت می‌پذیرفت، انجام دهد.

باید خاطرنشان کرد که چنین آزمایشاتی بسیار خطرناکند زیرا آذرخش ممکن است به بادبادک بخورد و آن وقت بار زیادی از بدن آزمایشگر به زمین برسد (برق گرفتگی شدید). در تاریخ فیزیک چنین موارد دردناکی وجود دارند. مثلاً در سال 1753ریچمن (G. Richman) که با لومونوسوف کار می‌کرد در سن پترزبورک توسط آذرخش کشته شد.

البته با این آزمایشات نشان دادند که ابرهای طوفانی واقعا بار الکتریکی دارند.

چگونگی شکل گیری آذرخش

قسمتهای مختلف ابر بارهایی با علامتهای مختلف حمل می‌کنند. در بیشترین موارد پایین ابر (که به زمین است) دارای بار منفی است. در حالیکه قسمت بالا بطور مثبت باردار است. بنابراین اگر دو ابر چنان بهم نزدیک شوند که قسمتهایی که بار غیر همنام دارند، به طرف یکدیگر باشند، ممکن است بین آنها جرقه آسمانی (آذرخش) بوجود آید.

همچنین تخلیه آذرخش ممکن است به طریقه دیگری نیز صورت گیرد، ابر طوفانی با حرکت در بالای زمین بار زیادی بر سطح زمین القا می‌کند و ابر سطح زمین بصورت صفحات خازنی بزرگی در می‌آیند. اختلاف پتاسیل الکتریکی بین ابر و زمین به مقادیر عظیم صدها میلیون ولت می رسد و میدان الکتریکی شدیدی در هوا به وجود می‌آید. اگر شدت این میدان به قدر کافی زیاد باشد، ممکن است جرقه زنی روی دهد یعنی آذرخش به زمین بربخورد. گاهی آذرخشها به زمین می‌خورند یا باعث آتش سوزی می‌شوند.

پارامترهای مشخص کننده آذرخش

بنا بر مشاهدات دراز مدت تخلیه الکتریکی آذرخش با عوامل زیر مشخص می‌شود.

ولتاژ بین ابر و زمین که حدودا 10⁸ ولت است.
جریان در آذرخش که حدودا 10⁵ آمپر است.
مدت آذرخش که حدودا ^6-10 ثانیه است.
قطر کانال تابان آذرخش که حدودا 10 تا 20 سانتیمتر است.

تندر آذرخش

تندر که بعد از آذرخش شنیده می‌شود، دارای همان منشأ ترق ترقی است که در مدت جرقه در آزمایشگاه بوجود می‌آید. یعنی هوای درون کانال تابان آذرخش به شدت گرم و منبسط می شود و موجهای صوتی ایجاد می‌کند. در نتیجه بازتاب از ابرها ، کوه ها و غیره پژواک غرشهای تندر را اغلب می‌توان شنید.

فواید و برکات رعد و برق

آبیاری

برقها معمولا حرارت فوق العاده زیاد گاه در حدود 15 هزار درجه سانتیگراد تولید می‌کنند و این حرارت کافی است که مقدار زیادی از هوای اطراف را بسوزاند و در نتیجه فشار هوا فورا کم شود و می‌دانیم در فشار کم ، ابرها می‌بارند و به همین دلیل غالبا بعد از جهش برق رگبارهایی شروع می‌شود و دانه‌های درشت باران فرو می ریزند. از اینرو برق در واقع یکی از وظایفش آبیاری است.

قیمت محصول : 7000 تومان

۰ نظر

۰

۰ ۲۱ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۵۲

مجید موسوی

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

فرمت فایل : docx

حجم : 756

صفحات : 178

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.

یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بازده دارایی های مالی دارد، ریسک است و تمامی سرمایه گذاران باید به سنجش میزان حساسیت سرمایه گذاری دارایی های مالی خود نسبت به ریسک بپردازند. آن ها جهت بهینه سازی سرمایه گذاری دارایی های مالی خود متناسب با سطح ریسک همواره در جستجوی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده و روش اندازه گیری و کنترل آن عوامل هستند (تهرانی،1383، 41).

در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمّل می گردد، بازده دریافت می کند. این اصل در مبانی نظری مدیریت مالی تحت عنوان "مصالحه ریسک و بازده" خوانده می شود. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1] از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا (عامل ریسک سیستماتیک) سودمند است. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه بازار مالی است که اولین بار توسط مارکوویتز[2] با عنوان نظریه سرمایه گذاری بنیان نهاده شد.

مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تاثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد(رهنمای رودپشتی و زنجیر دار،1387، 3).

لذا معرفی مدل های تعدیل شده در این بازار ها تحت عنوان C-CAPM ، D-CAPM [3] و CD-CAPM [4] می تواند برای تبیین بهتر رابطه بین ریسک و بازده، مورد استفاده قرار گیرد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1 بیان مسئله

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذاری به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بها داری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. همچنین سرمایه گذاری اگر به صورت نگهداشت مجموعه ای از اوراق بهادار مختلف و متنوع (سرمایه گذاری) باشد، ریسک و خطر به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر انتخاب سبد سهام بدون در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر بازدهی، دارای ریسک می باشد. نکته ای که باید بدان اشاره نمود، این است که در عمل سرمایه گذاران چندان به متغیر ریسک در کنار بازدهی توجهی نمی کنند و یا به عبارتی دیگربه ریسک تحت عنوان یک معیار مهم برای سرمایه گذارای بها نمی دهند. در واقع آن چیزی که بازدهی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالت کلی وضعیت درون سازمانی و برون سازمانی است، به عنوان مثال ریسک تجاری، ریسک صنعت، ریسک بازار و... . پس اگر سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری، این عوامل را در ارتباط با بازدهی مد نظر قرار دهند، قطعاً به نتایج مطلوبی خواهند رسید. ریسک شرکت از مهم ترین این عوامل است که سرمایه گذار می تواند به تناسب ریسکی که متحمل می شود، بازده مورد توقع را دریافت کند. CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ریسک مفید است که توسط شارپ[5] (1964)، لینتر[6] (1965) و بلک (1977) در حوزه علوم اقتصادی ظاهر شد و تاکنون از پر کاربرد ترین مدل هایی است که در حوزۀ سرمایه گذاری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد (گراهام و هاروی،2001، 243-187) [7].

در این تحقیق با معرفی مدل هایی تحت عنوان، مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM)، اهتمام بر این است رابطه ریسک و بازدهی را بهتر تبیین کنیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

کدام یک از مدل های CAPM و D-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟
کدام یک از مدل های اشاره شده در فوق رابطه ریسک و بازده واقعی را با دقت و قدرت بیشتری بیان می کند؟
ضریب بتا[8] و بتای تعدیلی[9] کدام یک بهتر می توانند بازده واقعی را دقیق تر تخمین بزنند ؟
کدام یک از مدل های C-CAPM و CD-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق

تعیین قیمت و ارزیابی اوراق بهادار فرایند بسیار حساس و در عین حال پیچیده ای است، لذا از دیر باز تکنیک ها و مدل های مختلفی جهت تبیین فرایند قیمت گذاری ارائه شده است. اساس توسعه مدل قیمت گذاری دارایی توسط مارکوویتز(1952) و توبین (1958) بنا نهاده شده است. مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تاثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی ویلیام شارپ (1964)، بلاک (1977)، ترینور (1961) و لینتر (1965) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی را بیان کردند که به عامل ریسک و رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار و ارائه یک مدل مناسب جهت نمایش رابطه ریسک و بازده توجه می نمود. در عین حال با تکوین مدل مذکور ایرادات فراوانی به آن وارد گردید و موجب شد، تعداد زیادی از دانشمندان مدیریت و اقتصاد در جهت بسط و توسعه مدل مذکور اقدام نمایند. این مدل این امکان را می دهد تا با در نظر گرفتن نوسانات منفی بازده دارایی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره (شرایط نا متقارن)، امکان تعیین دقیق ریسک بازار و در نهایت نرخ بازده مورد انتظار فراهم آید. استرادا در سال 2002 مدلی را با عنوان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی ابداع نموده که می تواند در شرایط بازار نا متقارن برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه دهد. وی اظهار داشت که در شرایط نا متقارن بازار، CAPMتا حدود 38 درصد و D-CAPM، 55 درصد برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه می دهند. استرادا آشکار نمود که سنجش های ریسک تعدیلی بر سنجش های ریسک استاندارد در شرح تغییر پذیری سطح متقاطع بازده‌ها در بازارهای نوظهور برتری دارد (استرادا،2002، 1) [10].

در دهۀ 1970 هنگامی که مدل های قیمت گذاری دارایی متعادل با ریسک منفی مطرح شد، عملاً مفهوم ریسک منفی (کاهشی) مورد توجه صاحبنظران مالی قرار گرفت.

مائو[11](1970) استدلال های قوی ای مبنی بر اینکه سرمایه گذاران تنها به ریسک کاهشی (منفی) توجه دارند و این که معیار نیم واریانس باید مورد توجه قرار بگیرد، ارائه نمود.

باوا [12](1975) و فیشبورن [13](1977) به توسعه معیارهای ریسک کاهشی پرداختند و معیار ریسکی تحت عنوان (LPM)[14] را مطرح نمودند.

لیزنبرگ[15] (1977) و هارلو و رائو[16] (1989) مدل های شبه CAPM را بر اساس معیارهای ریسک کاهشی مطرح کردند.

از طرفی هوگان و وارن[17] (1974) مدل شبه واریانس (MSB) [18] را ارائه کردند. که معیار حساسیت دارایی (بتا) در مقابل نوسانات بازار قرار می گرفت، این معیار اندازه گیری جدید، بتای کاهشی نام گرفت.

کراس و لیزنبرگر (1976)،این ارتباط را به عنوان آزمون CAPM با عامل چولگی آزمون کردند و دریافتند که سرمایه گذاران برای چولگی مثبت انتظار پاداش دارند (کراس و لیزنبرگر،1376، 1096-1085) [19].

پنتیگل، ساندرام و ماتور[20] (1995) رابطه بین ریسک و بازده را در شرایط مختلف رونق و رکود بازار بررسی نمودند و اعتقاد داشتند که ارزیابی رابطه بین بتا و بازده، نیاز به تعدیل دارد و تاکنون در آزمون های سنتی CAPM به جای بازده مورد انتظار از بازده واقعی استفاده شده است، در حالی که طبق مفروضات مدل CAPM باید رابطه بازده مورد انتظار با بتا مورد بررسی قرار گیرد. لذا آن ها نوعی رابطه شرطی بین بازده و بتا را توسعه دادند که در آن رابطه بتا با بازده وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده اضافی (صرف ریسک) بازار بود.

پدرسون و هوآنگ[21] (2003) در بررسی شرکت های انگلیسی نشان دادند که بتای کاهشی در بازار نامتقارن در مقایسه با بتای CAPM تخمین مناسب تری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه می کند.

پولاک و نیلانا (2003) در زمینه ریسک کاهشی و بکارگیری شیوه نیم واریانس تحقیقاتی انجام دادند و با تشکیل یک سرمایه گذاری متشکل از 4 سهام و یک برگه اختیار معامله، رویکرد سنتی میانگین- واریانس مارکوویتزی را با رویکرد میانگین- نیم واریانس مقایسه کردند. به نظر آن ها واریانس بازده، معیار سئوال برانگیز و محدودی برای سنجش ریسک می باشد. مخصوصاً آن که از این شیوه در ابزار مشتقه استفاده شود (پولاک و نیلانا، 2003، 2) [22].

پست و ون (2004) اظهار می دارند که محدودیت شناخته شده میانگین- واریانس CAPM، این است که واریانس یک معیار اندازه گیری سئوال برانگیز احتمال ریسک سرمایه گذار می باشد. زمانی که عموم سرمایه گذاران از انحراف پایین تر از میانگین گریزانند و به انحرافات بالاتر از میانگین علاقه مند اند، این اندازه گیری در مورد تغییر پذیری مثبت (رو به بالا) و تغییر پذیری منفی (رو به پایین) یک شکل عمل خواهد کرد و این یک دلیل قوی برای جا به جا نمودن واریانس، با معیار اندازه گیری ریسک کاهشی می باشد (پست و ون،2004) [23].

کمبل[24](2001) در مورد بتای شرطی چنین بیان می کند که بتای منفی برای دوره هایی که بازده متوسط بازار منفی و زیر متوسط بازده بازار است، مورد محاسبه قرار می گیرد و بتای مثبت موقعی که بتای بازار برای دوره هایی که بازده متوسط بازار مثبت است، مورد محاسبه قرار می گیرد. البته بتا بسیار از حرکت فرّار بازار تاثیر می پذیرد. فرّار بودن بازار در دوره هایی که بازار منفی است یا در حالت رکود به سر می برد بیش تر می شود.

اندرو وانگ و یوهانگ زینگ[25](2002) اعتقاد دارند که رابطه ای معکوس بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی نیز مورد سنجش قرار می گیرد. مهم ترین این عوامل ضریب همبستگی است. اگر ضریب همبستگی را به عنوان یک معیار سنجش حرکت بازده سهام در ارتباط با یک دیگر در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد سهامی که همبستگی منفی با یکدیگر دارند، نسبت به سهامی که همبستگی مثبت با هم دارند بازده مورد انتظار بیشتری دارند.

رهنمای رودپشتی و زنجیردار(1387) نیز در تحقیق خود که به بررسی تبیین ضریب حساسیت با استفاده از مدل CAPM وD-CAPM می پردازد به این نتیجه رسیدند که، D-CAPM تبیین دقیق تری نسبت به CAPM از رابطه بین بازده مورد انتظار و بازده بازار ارائه می دهد. همچنین بین بتای تعدیلی و بتا تفاوت معناداری وجود دارد و بازده مورد انتظار دو مدل از تفاوت معناداری برخوردارند و نهایتاَ اینکه استفاده از D-CAPM نسبت به CAPM در بازار، جهت ارزشیابی دارایی های مالی، به دلیل آنکه از توان بهتری برخوردار است، مناسب تر است (رهنمای رود پشتی و زنجیر دار،1387، 2).

سیلویا پول و گرنجر(1991) در تحقیقی که در دورۀ زمانی 1991 الی 1999 بر روی شاخص S&P500 و داوجونز انجام دادند، شرایط مختلف بازار را در نظر گرفته و مدل CAPM شرطی را مورد استفاده قرار دادند. هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر نامتقارن شرایط مختلف بازار بر روی بتا بود و به این نتیجه رسیدند که با توجه به تاثیر اخبار خوب و بد بر روی بازار، بتای سرمایه گذاری ها تحت شرایط مختلف ثابت می ماند.

4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع را می توان حرکت رو به آرام تهدید هایی دانست که در صورت عدم وجود یک معیار صحیح و مناسب تعیین نرخ بازده مورد انتظار به وجود می آید. اگر در بورس اوراق بهادار تهران معیاری جهت تعیین قیمت پذیرش ریسک بیشتر وجود نداشته باشد و سهام شرکت های دارای ریسک بیشتر همانند سهام شرکت های با ریسک پایین قیمت گذاری شود، بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود.

ضمن آنکه در شرایط برآورد نرخ بازده مورد انتظار و تبیین مدل CAPM عامل ریسک سیستماتیک بازار سود برده و برای محاسبه ضریب همبستگی، از بازده های مثبت و منفی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره زمانی استفاده به عمل می آید، در نتیجه قسمت مثبت تفاوت ها نسبت به میانگین، تفاوت های منفی را تعدیل نموده و لذا ریسک سیستماتیک که عامل مهم برآورد نرخ بازده مورد انتظار است، به نحو مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با انتظارات سرمایه گذاران متفاوت خواهد بود. عدم توجه به رابطه بین ریسک و بازده مورد توقع سرمایه گذاران به عدم کارایی بازار کمک می کند و باعث می شود بازار سرمایه ایران، همواره غیر کارا و خارج از حالت تعادل باقی بماند. این عدم انطباق موجب خروج سرمایه ها از این بازار جوان و یا جلوگیری از ورود سرمایه های جدید به آن خواهد شد، لذا وجود یک مدل که بتواند معیارهای ریسک و بازدهی را در تعیین ارزش سهام پوشش دهد و به حرکت بورس اوراق بهادار تهران در جهت کارآمدی بیشتر کمک نماید، ضروری به نظرمی رسد (عباسیان و دیگران،1384، 85- 71).

بنابراین، در مدل های جدید پیشنهادی هم از تفاوت های منفی و هم از تفاوت های مثبت جهت تخمین ریسک سیستماتیک بازار استفاده می شود، تا از این طریق بسیاری از مشکلات تشریح شده در بالا مرتفع گردد.

اهمیت این پژوهش را می توان چنین بیان نمود که این ضرورت احساس می شود که به مدلی دست پیدا کنیم تا بتواند از نظر کیفی تاثیر ریسک بر بازده واقعی را به نحو مطلوبی تبیین نماید و بتواند تصویری روشن از وضعیت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. همچنین وجود رابطه خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده را در شرایط نا متقارن اثبات نماید.

5-1 اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:

1- 5-1 هدف کلی

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک و بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران می باشد.

2- 5-1 اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح زیر بیان می شود :

با توجه به اهمیت ریسک و بازده به عنوان عوامل مهم در سرمایه گذاری، کنکاش بر این قرار است تا رابطه بین ریسک و بازده را نظام مند کنیم.
ارائه و آزمون تئوری های C-CAPM و CD-CAPM به عنوان یک مدل کاربردی برای تبیین هر چه بیشتر رابطه بین ریسک و بازده واقعی و تعیین بازده مورد انتظار در بازار اوراق بهادار تهران.
مقایسه مدل های C-CAPM و CD-CAPM با یکدیگر و همچنین با روش سنتی CAPM.
طراحی مدل CD-CAPM در بازار اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین رابطه ریسک و بازده.
ارائه نرخ تنزیل مناسب برای پروژه های سرمایه ای، عملکرد سبد های سرمایه گذاری.

6-1 چارچوب نظری تحقیق

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدلی است که دارایی های سرمایه ای را با توجه به ریسک آن‌ها قیمت گذاری می کند. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه تئوری های بازار سرمایه است که توسط نظریه سرمایه گذاری مارکوویتز بنیان نهاده شد. هدف نظریه این است که مدلی ارائه دهد تا با استفاده از آن بتوان دارایی های ریسکی (با بازده متغیر) را قیمت گذاری نمود. نظریه سرمایه گذاری، هنجاری(تجویزی) است و توضیح می دهد که سرمایه گذار در گزینش یک سبد بهینه سهام چگونه باید عمل نماید (جونز،1380،226)[26].

CAPMارتباط بین خطر- بازده و دارایی ها را در ارتباط با بازده بازار تبیین می کند. فرض اولیه CAPM در این است که نوعی رابطه خطی بین بازده سهام هر فعالیت و بازده بازار سهام، در طی چند دوره وجود دارد.

در تبیین مدل CAPMفرض بر این بود که شرایط بازار متقارن است و لذا شرایط و عوامل مترتّب بازار به گونه ای است که سرمایه گذار به نسبت ریسکی که متحمل می گردد، بازده دریافت می کند و بازخور این شرایط در صرف ریسک و پاداشی که سرمایه گذار از پذیرش ریسک بالاتر طلب می کند، نمایان می شود. شرایط نا متقارن بازار حاصل عواملی است که ضمن تأثیر بر صرف ریسک نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز متأثر ساخته و از این رو مصالحه ریسک و بازده را از بین می برد و این شرایط نا متقارن بازار در مدل CAPM مورد توجه قرار نمی گیرد. نگاره شماره (1-1) و (2-1) تحقیقات متعدّدی را که در زمینه مدل های مختلف قیمت گذاری صورت گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.

قیمت محصول : 30000 تومان

۰ نظر

۰

۰ ۲۰ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۵۳

مجید موسوی

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

فرمت فایل : docx

حجم : 756

صفحات : 178

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.

یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بازده دارایی های مالی دارد، ریسک است و تمامی سرمایه گذاران باید به سنجش میزان حساسیت سرمایه گذاری دارایی های مالی خود نسبت به ریسک بپردازند. آن ها جهت بهینه سازی سرمایه گذاری دارایی های مالی خود متناسب با سطح ریسک همواره در جستجوی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده و روش اندازه گیری و کنترل آن عوامل هستند (تهرانی،1383، 41).

در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمّل می گردد، بازده دریافت می کند. این اصل در مبانی نظری مدیریت مالی تحت عنوان "مصالحه ریسک و بازده" خوانده می شود. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1] از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا (عامل ریسک سیستماتیک) سودمند است. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه بازار مالی است که اولین بار توسط مارکوویتز[2] با عنوان نظریه سرمایه گذاری بنیان نهاده شد.

مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تاثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد(رهنمای رودپشتی و زنجیر دار،1387، 3).

لذا معرفی مدل های تعدیل شده در این بازار ها تحت عنوان C-CAPM ، D-CAPM [3] و CD-CAPM [4] می تواند برای تبیین بهتر رابطه بین ریسک و بازده، مورد استفاده قرار گیرد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1 بیان مسئله

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذاری به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بها داری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. همچنین سرمایه گذاری اگر به صورت نگهداشت مجموعه ای از اوراق بهادار مختلف و متنوع (سرمایه گذاری) باشد، ریسک و خطر به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر انتخاب سبد سهام بدون در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر بازدهی، دارای ریسک می باشد. نکته ای که باید بدان اشاره نمود، این است که در عمل سرمایه گذاران چندان به متغیر ریسک در کنار بازدهی توجهی نمی کنند و یا به عبارتی دیگربه ریسک تحت عنوان یک معیار مهم برای سرمایه گذارای بها نمی دهند. در واقع آن چیزی که بازدهی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالت کلی وضعیت درون سازمانی و برون سازمانی است، به عنوان مثال ریسک تجاری، ریسک صنعت، ریسک بازار و... . پس اگر سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری، این عوامل را در ارتباط با بازدهی مد نظر قرار دهند، قطعاً به نتایج مطلوبی خواهند رسید. ریسک شرکت از مهم ترین این عوامل است که سرمایه گذار می تواند به تناسب ریسکی که متحمل می شود، بازده مورد توقع را دریافت کند. CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ریسک مفید است که توسط شارپ[5] (1964)، لینتر[6] (1965) و بلک (1977) در حوزه علوم اقتصادی ظاهر شد و تاکنون از پر کاربرد ترین مدل هایی است که در حوزۀ سرمایه گذاری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد (گراهام و هاروی،2001، 243-187) [7].

در این تحقیق با معرفی مدل هایی تحت عنوان، مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM)، اهتمام بر این است رابطه ریسک و بازدهی را بهتر تبیین کنیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

کدام یک از مدل های CAPM و D-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟
کدام یک از مدل های اشاره شده در فوق رابطه ریسک و بازده واقعی را با دقت و قدرت بیشتری بیان می کند؟
ضریب بتا[8] و بتای تعدیلی[9] کدام یک بهتر می توانند بازده واقعی را دقیق تر تخمین بزنند ؟
کدام یک از مدل های C-CAPM و CD-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟